Pero .. te leistes ya la documentación oficial sobre sesiones de PHP.net?
http://www.php.net/manual/en/ref.session.php
(en ingles está más completo que en otros idiomas).
Lo digo para que hagas preguntas concretas si algo no entendistes.
Te hago un breve resumen:
SID = Identificador único de sesión. Ahí bajo ese "ID" se relacionan los datos que hay en el servidor (tus varaibles de sesión) con el cliente que le pertenece (te recuerdo que una sesión es única para quien la crea en principio). Por eso necesitas de ese "SID" que indica el "nombre del archivo" de sesión que se está usando por parte del cliente. Si pierdes ese SID o no lo propagas (de los 2 métodos que hay: cookies/URL y dentro de este: automático o manual) .. la sesión "se pierde" .. En realizadad lo que pierdes es el "SID"= enlace con tus datos .. así que por mucho que todavía estén tus datos en el servidor .. no los podras acceder. Eso es lo que te sucede cuando usas frames; al parecer pierdes el SID por qué no lo propagas a las páginas que llamas en el frame.
Algunos mensajes que por mi parte he hablado del tema:
Diferentes médios de propagar el SID manualmente.
http://forosdelweb.com/showthread.php?t=215029
y .. si buscas por sesiones verás muchos temas que se habla de "configuración":
session.use_cookies
session.use_trans_sid
Que són las directivas principales que deciden como tu PHP (php.ini) está propagando el SID. Dependiendo de estas .. así se comportará PHP con respecto a sesiones.
Un saludo,