dato curioso.
he instalado el explorador Firefox y las cookies me funcionan perfectamente.
asi que os lo recomiendo:
http://www.mozilla.org/products/firefox/
ademas, seguro que os quitais un monton de problemas de seguridad de encima.
yo lo utilizo en mi casa y esta bastante bien.
(y ademas que te elimina por defecto los dichosos popups)
problema resuelto!