Es sólo un aviso de que estás usando el "root" (usuario con todo tipo de privilegios de acceso a tu Mysql) sin contraseña ..
Lo ideal sería que modificases tu usuario "root" y le pongas contraseña o bien te creas otros usuarios (con contraseñas) y los privilegios que necesites.
Puedes ver esta guía de configuración de Mysql + phpMyadmin (fijate en el tema de crear usuarios).
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Un saludo,