Shantic ... El problema es que para que funcione ese tipo de acceso; PHP ha de estar configurado según:
allow_url_fopen = ON
Así viene por defecto PHP .. pero por seguridad se suele desactivar. Como veras .. todo tiene su explicación (o casi todo) y .. la mayoría de veces que "a tí" te funcione o "al otro no" es por eso mismo .. PHP, para bien o para mal .. es altamente configurable .. así que hay que conocer su configuración .. para saber por qué suceden las cosas. (hablo en general ... no te lo tomes como algo personal).
http://www.php.net/manual/en/features.remote-files.php
(por cierto .... ahí tienen una función bastante completa e interesante para hacer conexiones por sockets a una página y enviar/recibir datos o lo que genere como salida)
Un saludo,