es porque usas la sentencia mailto:
[email protected] en el atributo action de laetiqueta form...Para no usar eso debes instalar en tu servidor un CGI que te envíe los datos del formulario al mail. De forma que el action te quede algo así como action="/cgi-bin/FormMail.pl"
Debes preguntar si tu servidor soporta CGI, si no puedes usar el CGI de otra empresa que lo de gratis pero no es lo óptimo.
Para más info visita el foro de CGI
Saludos