Por un lado debes tener el formulario hecho en HTML, y por otro lado debes tener un script en el servidor que se ejecute cuando cliqueas el formulario, lo que hace el script CGI es tomar los datos del formulairio y enviarlos a tu casilla de correo.
Para hacer el script puedes usar básicamente 3 lenguajes, php, asp o PERL, los primeros 2 son más fáciles de usar pero PERL es mucho más potente y te da mayor libertad para programar...A la vez tienes scripts gratuitos dando vueltas por la web...
Métete en el foro de CGI que tienes mucha info al respecto y también tienes tutoriales en
www.perlenespanol.com
Saludos