Pues ..dependiendo de tu configuración de PHP puedes hacer un simple:
fope() al archivo en tal URL:
www.tal.tal/nose.txt y lo que obtengas te lo copias haciendo un fwrite() en tu servidor ..
Incluso copy() podrías usarlo de esta forma (todo depende de los permisos de PHP que tengas para ejecutar "wrappers" externos).
Un saludo,
PD: La funcionalidad de copy() "remota" es válida desde PHP 4.3.x si mal no recuerdo .. consulta el manual.