Hola Rogelio, sucede que cuando instalas el MySQL, esa aplicacion se instala con una CLAVE y USUARIO.
Cuando reinicias la PC, te sa la opcion de configurarlos, (win).
Te recomiendo MUCHISMO que te descargues PHPMYADMIN de
http://phpmyadmin.net, es una aplicacion en PHP para MySQL viene en varios idiomas y ayuda muchismo.
Es gratis.
Salu2!.