En PHP hablar de "sesiones" se usa cuando usas
www.php.net/session .. Pero no cuando hablamos de cookies (aunque en el fondo cumplen la misma función si lo usas para autentificar/validar usuarios en el tiempo que circula por tu aplicación ...). Esto es sólo un comentario para que no nos confundamos ..
Con respecto al problema con cookies .. Las cookies se puede definir un par de parámetros más:
Directorio de validez y Dominio ..
Todo esto lo ajustas en setcookie()
www.php.net/setcookie
Un saludo,