Lo he puesto como decías y completando el array y nada. Os lo pongo tal cual lo tengo para que no haya problemas:
Código PHP:
$categorias=array(29=>'Almería',30=>'Granada',31=>'Málaga',32=>'Jaén',33=>'Córdoba',34=>'Sevilla',35=>'Cádiz',36=>'Huelva');
$titles=array();
for ($catid=29;$catid<=36;$catid++){
$query="select * from phpwcms_article where article_cid=$catid order by article_id desc limit 1";
$result = mysql_query($query);
echo mysql_error();
$row = mysql_fetch_assoc($result);
$titles["$catid"]=$row["article_title"];
echo $categoria[$catid];
echo "<a href='index.php?id=".$row["article_cid"].",".$row["article_id"].",0,0,1,0'>".$row["article_title"].".</a>";
}