Eso en principio lo hace automáticamente PHP (lo gestiona) .. Pero todo depende de que el SID (identificador único de sesión) se esté propagando correctamente.
Ese "SID" es el "ID" que relaciona el cliente que inició tu sesión con los datos que se almacenan en el servidor (la sesión en sí en un archivo). Si un script PHP que use session_start() para acceder a una variable de sesión recibe un SID válido (propagado por el URL o por cookies) se continuará dicha sesión . .sino, entenderá que deseas iniciar una nueva.
Revisa tu configuración de PHP sobre la propagación del SID ..
php.ini
session.use_cookies
session.use_trans_sid
E indica que tipo de redireccionamientos usas en tus scirpts/páginas: links? .. vía javascirpt también? . vía PHP header("Location ...") .. Esto es bastante importante saberlo para identificar que método de propagación del SID te vendría mejor usar .. (por seguridad sería por cookies: session.use_cookies = 1 ...pero esto implica usar un navegador que acepte cookies)
más info:
www.php.net/session
Un saludo,