Veamos a ver que tienes unos conceptos confusos. El MPG es sólo un tipo de archivo de video, igual que el AVI, MOV, etc. Y luego dentro de la familia de los MPG hay distintos tipos, según su resolución, bitrate, formato de compresión, etc., y entre estos tipos está el VCD, pero también existen otros tipos de MPG como el CVCD, CVD, SVCD, XVCD, PVCD, KVCD, DVD... Esta lista te aclarará algo:
www.mundodivx.org/foro/tabla.php
En cuanto a tu pregunta del menú, ignoro si en el nero express se puede, pero sé que en el Nero Burning Rom si se puede, de hecho cuando vayas a grabar verás una pestaña que pone menu y puedes activarlo. No es que sea un menu muy vistoso pero algo hace...
Un saludo
