Yo lo que hago para no complicarme es poner un preloader a cada pelicula externa, pero hay una forma de hacerlo no poniendolo en cada película mírate:
http://www.cristalab.com/vertutorial.php?id=15
En lo referente a ponerlo en un determinado sitio, yo lo que hago y no se si es la mejor forma, es crear una pelicula del mismo tamaño que la principal y poner la animación en el lugar dóde quiero que aparezca en la principal, no sé si me explicado.
Espero que te sirva de ayuda.Un saludo.