... cuando expliques algo debes hacerlo con más calma y con más detalles. Entiende que las cookies y las sesiones son algo distintos, una sesión expira cuando cierras el explorador, mientras permanezcas en la misma ventana siempre usarás el mismo SID a no se de que especifiques lo contrario.
Por otra parte una cookie no expira al cerrar el explorador. Una cookie dura el tiempo que tu le indiques, luego expirará. Puedes tener varias ventanas abiertas de tu explorador visualizando la misma página y usarán la misma cookie.
Sabiendo esto, quizás tu script tenga algún error que está creando un SID sin haber expirado las otras sesiones. Recuerda que si cierras y abres tu explorador, obviamente el SID cambiará.
Con respecto a las cookies de tu IE, obviamente debes tenerlas habilitadas para que tu web funciona ¿no crees?. En Firefox también puedes habilitar o inhabilitar las cookies, si las inhabilitas, tu script debería funcionar mediante las sesiones e indicarte los usuarios activos igualmente.
Un saludo!