Bueno .. eso es completamente normal ..
Si tu en tu servicio de hosting pudieras usar las funciones ftp_xxx() .. podrías conectarte a cualquier servidor FTP sea el de tu própio sitio o uno remoto para obtener un archivo .. pero, el archivo en sí "baja" al servidor que lo solicita (que ejecuta tu script PHP de "cliente FTP") .. Será ese script que corre no se donde servidor el que tenga que entregar el archivo al "cliente" que lo solicita. Para eso debes leer el archivo de donde quedó al bajarlo por FTP y tus funciones ftp_xxx() .. por ejemplo con "readfile()" y montar las cabeceras HTTP que le indican a tu cliente (navegador) que los datos que se le van a enviar son para que los baje.
Puedes ver más info en:
www.php.net/header www.php.net/readfile
Un saludo,