Otra forma de hacerlo, mas ordenado pienso yo:
Código PHP:
<select name="select" id="name">
<option selected>Any city</option>
<?
require('_config/conex.inc.php');
$q_ciudad = "Select * from Ciudades Order by Nombre";
$consulta = mysql_db_query("tu_base_de_datos",$q_ciudad) or die("Hubo un error en ".$q_ciudad. " " . mysql_error());
while ($data = mysql_fetch_array($consulta))
{
echo '<option value="'.$data["id"].'">'.$data["nombre"].'</option>';
}
?>
</select>