Pues mira es bien sencillo:
Código PHP:
if(empty($_POST['nombre_campo']))
{
die("<script>alert('ERROR PERSONALIZADO');history.go(-1);</script>");
}
yo la alerta la e metido en javascript pero vamos puede ser html lo que quiera siempre que no causes un error en el die.
te explico:
el contenido del if esta recojiendo el campo enviado por el formulario en metodo POST si no lo es y es get pues ya sabras GET, bien en nombre_campo tienes que poner el nombre del campo text el cual quieres comprobar que no entre vacio si entra vacio el die () dentrendra la ejecucion del script sacando el alert en js. si el campo no esta vacio seguira con la ejecucion sin lanzar el contenido del die();
es bien sencillo
Saludos