Pues .. PHP-Nuke se puede usar en Windows perfectamente .. son aplicaciones PHP, eso te hace que -salvo- alguna funcionalidad muyyyyyyyy concreta ..todo lo que desarrollas en Linux sirve para WIndows y viceversa ...
Lo que si que te hará falta en principio es ir instalando un servidor HTTP (Apache por ejemplo), PHP (a este servidor HTTP) y un motor de BD como Mysql (que es lo que usa por ejemplo PHP-Nuke normalmente).
Puedes ver una guía de instalación para windows de todo esto en:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
También recuerda que PHP-Nuke no es más que una aplicación escrita en PHP .. en concreto del tipo "CMS" (Content Manager System) .. que te ayuda a mantener una "comunidad" de usuarios y gestionar contenido de esa "web" y algunas otras cosas más, pero .. eso != (no es igual) a "aprender PHP" ... eso sería resolver un problema puntual: hacer una página web con ciertos "módulos" u opciones y con sistema de usuarios integrado ...
Si quieres aprender PHP .. visita las FAQ's de este foro PHP (mensaje marcado como "Adherido" de los primeros de este foro PHP) ahí tienes consejos vários y links hacia tutoriales de PHP.
Un saludo,