Entonces solo te queda una opcion: javascript, usando DHTML para modificar el select. Pregunta en el foro de javascript como hacerlo.
A no ser que de cierta forma puedas "capturar" el HTML del select y "editarlo". Algo como:
Código PHP:
<?php
ob_start();
?>
<select ....>
<option value="asd">
...
<?php
$select=ob_get_contents();
ob_end_clean();
str_replace("value=\"$valorBD\"","value=\"$valorBD\" selected",$select);
echo $select;
?>
Saludos.