we.config

[chema31160]

Si, el Web.config lo tienes que crear... y con ese nombre.
Que me corrijan si me equivoco pero no son necesarios (la aplicación puede funcionar sin ellos) a no ser que quieras hacer uso de determinadas capacidades.
El global asax te permite definir acciones específicas en el momento en que se abre o cierra la aplicación, página, etc... cuando te haga falta usarlo te darás cuenta.
saludos