Supongo que querras decir que lo quieres instalar en tu ordenador para poder ejecutar las paginas que hagas en php. Pues bien, como para eso tienes que instalar un monton de cosas yo te recomendaria que instalases el "Appserv"
http://www.appservnetwork.com/
pues te lo configura todo automaticament (Apache, mysql, php-nuke(por si decides trabajar al principio con esto)).