Por ejemplo .. phpMyadmin usa frames he de ahí que en tu "barra de direcciones" no veas en que pàgina estàs .. pero si te fijas en tu navegador abajo veras en la barra de progreso a qué página te estás dirigiendo.
Puedes crear un frame-set de dos frames . .uno "arriba" por ejemplo de ancho 0% pixels y el de abajo .. el resto .. Consulta en el foro de HTML como podrías componer tu frame-set para tal fin.
Otras soluciones podrían implementarse con el módulo "mod_rewrite" de Apache tal vez .. (creo que le llaman "cloacking" o algo así .. realmente ahora no recuerdo .. Pregunta en el foro de "Servidores web").
Y en PHP .. tal vez se pueda hacer algo al respecto también usando las técnicas que proponen (incluye la anterior también) en este tutorial:
http://www.zonaphp.com/articulo30.php
Un saludo,