Tienes una FAQ que detalla el tema con su implementación en PHP.
http://www.forosdelweb.com/f18/faqs-php-530600-post664999/
Eso implicará una recarga de página si lo haces vía PHP integramente (salvo el envento de javascript que igualmente debes usalo onChange ...)
Ahora .. también puedes usar técnicas como "Remote Scripting" (que veras una referencia en ese misma FAQ) o bien pre-cargar tus arrays de javasript (o elementos) desde PHP (mejor dicho: generar esas líneas Javscript desde PHP) para luego que sea Javacript el que haga todo el juego de selecciones dependientes.
Un saludo,