El archivo autorun.inf es un simple documento de texto (.txt) al que sólo debes cambiarle la extensión y agregar las líneas que dijo Bandit y va colocado en la raíz del cd (el primer nivel dentro de la unidad). Para lo del ícono existen diferentes herramientas, como
http://www.aha-soft.com, ahí encontrarás un programa para crearlos. El ícono también debes colocarlo en la raíz del CD. Si todo va bien y está activada la opción de reproducción automática, se abrirá lo que quieres (debes publicarlo como proyector .exe).
