consultas tu query, metes el resultado en un array, posteriormente efectuas un while.... hasta aquí lo de siempre... Pués para lo que quires hacer no hay más que imprimir el html y sus respectivos value y name.
<select name="....">
<?php
while(...) {
echo "<option value=\"".$res[...]."\">".$res[...];
}
?>
</select>
... como verás es algo sencillo; te doy la idea... si no te queda claro dilo.... ó busca en este foro.... incluso creo hay algo en las FAQ.
