Haz hecho algun if dentro de las opciones del select que evalue si la provincia de la base de datos es la que debe estar seleccionada??
Algo asi por ejemplo:
Código PHP:
echo "<select name='provincia'>";
echo " <option value='0' selected>Seleccione una Provincia";
foreach($provincias as $prov) {
echo "<option value='$prov'";
if($prov==$provEnBD) { echo " selected"; }
echo ">$prov";
}
echo "</select>";
Salutes!