Hola,
Debido a problemas de compatibilidad de licencias, MySQL ya no esta integrado en el kernel de PHP. Asi que ahora es una extension mas. En
www.php.net/mysql explican como instalarla. Por cierto, si te bajaste el instalador de PHP5 (2 megas), creo que no tiene extensiones externas. En el paquete zip (7 megas) si vienen las extensiones externas, asi que deberias bajarte ese.
Saludos.