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¿Existirá en alguna parte y gratis, algo así como un manual, directorio o glosario, donde explique el uso o presente la descripción de las "API" (Application Program Interface) de Windows?

Bueno, sino de todas, pero al menos para una cuantas.

Por ejemplo, actualmente estoy usando la API "Shell_NotifyIcon" que permite colocar íconos en el área "Sys Tray" de la barra de tareas, pero no se el porque de los parámetros que usa.

Me bajé un ejemplo de www.freevbcode.com y lo adapté, según mis intereses, pero bueno sería si pudiera saber más sobre esa y otras API.

¿Alguien sabe de algún manual que explique las API?

Saludos.

Jcl:
En http://msdn.com busca "Platform SDK", que es la referencia completa de la API de Windows. Puedes descagarla para instalar en tu PC, pero son archivos gigantescos. También viene como opción para instalar con Visual Studio.
Otra fuente es http://www.mentalis.org/index2.shtml alli descarga un programa llamado API Guide. Los ejemplos están específicamente diseñados para VB, pero no encontrarás todas las funciones de la API (aunque son muy pocas las personas que alguna vez llegan a usarlas).

Saludos