Hola lo que quieres hacer no se puede hacer solo con PHP necesitas un poco de javascript.
 
Necesitas hacer el select asi como el siguiente.  
 Código HTML:
 <form name="form1">
  <select name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
                            <option value="pagina1.php?valor=opcion1">opcion1</option>
                            <option value="pagina.php?valor=opcion2">opcion2</option>
                          </select>
                        </form>  Aqui lo que va a hacer es que automaticamente te va dirigir a la pagina en php donde podras hacer el select, el valor se pasa por la url. 
Este es el codigo de la función javascript  
 Código HTML:
 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
  eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
  if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
</script>  y ya cuando recibes el valor haces tu select  
 Código PHP:
     
$consulta="select * from mitabla where campo=".$_REQUEST["menu1"];