Las FAQ's son "preguntas y respuestas frecuentes" .. pero no són el "manual" de tal cosa ..
En tu caso te combien ver la documentación oficial de PHP al respecto para que veas por ejemplo el terminio del "SID" que es y como se usa.
La "sesión" se crea al usar por primera vez tu session_start() .. de ahí se continua usando esa sesión creada si se propaga el SID en todas las páginas que intervengan en el proceso de la sesión y que incluyan session_start() antes de pretender acceder o guardar una varaible en una sesión activa.
Las sesiones se almacenan en el servidor (por si no lo conocias). EL "SID" es el Identificativo (+nombre) de la sesión .. es un único y para que tus scripts PHP sepan cual deben seguir usando este (el SID) debe venir propagado al script que saltes desde tus páginas anteriores. El SID se puede propagar por el URL o por cookies (recomendable por seguridad en cookies).
Tanto la propagación del SID (modo que quieras usar) como otros detalles sobre el funcionamiento concreto de tus sesiones en tu servidor depende MUCHO la configuración de PHP sobre sesiones .. por eso te remito al manual oficial de PHP por qué ahí se describe toda esta teoría básica que es insprensindible saber para entender como funcionan las sesiones (que por otro lado no es tanto ni tan complejo .. sólo que hay que respetarlo).
www.php.net/session
En el foro se habla constantemente del tema .. usa el buscador y veras muchos mensajes interesantes sobre el tema.
Un saludo,
