Retomando el ejemplo modificado por mauled:
   Código PHP:
    <?php 
if (mail(... envias tu e-mail)){  
   header ("Location: index.php?nombre=".url_encode($_POST['nombre'])); //suponiendo que asi se llame  
// y cambie el formato para recibir el valor 
   exit;  
} else {  
  header ("Location: error.html");  
  exit;  
}    
  y en tu pagina index.php   
 Código PHP:
    <?php 
if(isset$_GET["nombre"]) 
 echo "Gracias ".$_GET['nombre'].", su mensaje ha sido enviado"; 
?>    
  Realmente no entendí bien que deseas hacer .. pero la "técnica" es esta, .. redireccionar y a lo sumo pasar alguna variable que tomas en tu script donde envias el e-mail (que es donde llegan tus variables de tu formulario) y hacerlas llegar (por el URL, en una cookie, una sesión .. etc) a la página donde llegas al redireccionar. 
Un saludo,