Esque así como estás creando la cookie estás creando una cookie que se denomina "de sesión" .. es decir, no tiene más vida que lo que tu navegador esté abierto con esa página. Dicha cookie no queda registrada como un "archivo" en tu PC sino que queda "en memoria" del navegador. Esto es así por qué no le has dado un tiempo de vida a la cookie (tercer parámetro si no recuerdo mal:
www.php.net/setcookie)
Podrías usar algún "sniffer" del protocolo HTTP o alguno más especializado a ver las cookies que circulan por tu navegador o son pedidas, de hecho muchos navegadores tiene plug-in o lo hacen por defecto (ver las cookies) .. sobre todo Firefox (me parece).
Un saludo,