No sé por qué no me funciona....
Código PHP:
...
<td>Ciudad</td>
<td>
<select name="ciudades" value="<? echo $datos[3]; ?>">
<option value="CA">Cádiz</option>
<option value="SE">Sevilla</option>
<option value="JA">Jaén</option>
</select>
</td>
...