Manejo de Threads,backgroundWorker, ProgressBar

[enrrike]

HOLA FOREROS, MI DUDA ES CON EL USO DE Threads, backgroundWorker .
Tengo el siguiente metodo :

private void TraerDatos()
{
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from vista_Personas", cn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
this.dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView;
}

El problema en que esta consulta se demora un poco en traer los datos y quisiera agregar es una barra de progreso..
He estado leyendo un poco y trabajan con threads, backgroundWorker, ProgressBar y la verdad se hace un poco complicado entenderlo.

Si alguien tiene un ejmplo de como usar esto o explicarme como deberia de hacer les agredeceria mucho, ya que no solo lo implementaria aca sino en unos procesos que son un poco pesados.