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Public Class Form1

Private Sub Salir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Salir.Click
Dim msg As String
Dim titulo As String
Dim estilo As MsgBoxStyle
Dim res As MsgBoxResult
msg = "¿Desea Salir?" 'Define mensaje
estilo = MsgBoxStyle.DefaultButton2 Or _
MsgBoxStyle.Information Or MsgBoxStyle.YesNo
titulo = "BaseDatos" 'Define Titulo del msgbox
'despliega el mensaje
res = MsgBox(msg, estilo, titulo)
If res = MsgBoxResult.No Then
'accion a realizar
Else
End
End If
End Sub

Private Sub Agregar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Agregar.Click
Dim mitabla As DataTable = DataSet11.Tabla
Dim cfilas As DataRowCollection = mitabla.Rows
Dim nuevafila As DataRow
Try
nuevafila = mitabla.NewRow
nuevafila(0) = txtid.Text
nuevafila(1) = txtnom.Text
nuevafila(2) = txtedad.Text
nuevafila(3) = txtdir.Text
cfilas.Add(nuevafila)
OleDbDataAdapter1.Update(DataSet11)
txtid.Focus()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'DataSet11.Clear()
'OleDbDataAdapter1.Fill(DataSet11)
End Sub

Private Sub Borrar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Borrar.Click
Dim bmbase As BindingManagerBase = BindingContext(DataSet11, "Tabla")
Dim vistafilaactual As DataRowView
Dim nl As String = Environment.NewLine
If (MessageBox.Show("¿Desea Borrar El Dato?" & nl, "Buscar", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
vistafilaactual = bmbase.Current
vistafilaactual.Row.Delete()
End If
End Sub
End Class

No guarda los datos en la base de datos, me podrian decir cual es el error ?????

Ciento que no hay una instruccion....

Me podrias decir que VB.NET usas?,porque 2002, 2003, 2005 y 2008 son distintos, aunque los dos ultimos sean bastante parecidos.
De todas maneras te envío para VB 2008 Express. El tema es que ahora hay que olvidarse del VB6, porque antes uno generaba un registro y lo guardaba. Ahora, se puede generar nuevo registro, borrar, modificar y recien al final se guarda todo.
Los addnews, los deletes y los updates o modificados se procesan TODOS JUNTOS con 2 pequeñas lineas de programacion. Lo que aqui envío es SOLO UNA MANERA DE HACERLO, veo que hay varias. Va el programa:

'---------------------------------------------------------------------------------------
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data.OleDb
'----------------------------------------
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
'---------------------------------------
' Generar elementos inciales, llenar el DataGridView1
conlos Datos de Acces para grabar en SQL.
Dim conexionSQL As String
conexionSQL = "Data
Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Personal\D atos\SueldosArch.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"

Dim ColumnasDataRow As DataRow 'Creo la columnas para llenar
Dim TablaSQL As DataTable 'creo el DataTable

Dim DataAdapterSQL As SqlClient.SqlDataAdapter 'creo el DataAdapter
Dim SQLConnection As SqlClient.SqlConnection 'creo la conexion
Dim CommandBuilderSQL As SqlClient.SqlCommandBuilder 'creo el command builder
'la conexion
SQLConnection = New SqlClient.SqlConnection(conexionSQL) '
DataAdapterSQL = New
SqlClient.SqlDataAdapter("Select * from Personal",
SQLConnection)
SQLConnection.Open() 'abro la conexion

' Creo uptate, addnew y delete del DataAdapterSQL
(creado mas arriba) con un CommandBuilder
CommandBuilderSQL = New SqlClient.SqlCommandBuilder(DataAdapterSQL)
TablaSQL = New DataTable

'lleno el datatable con los datos necesarios
TablaSQL.Clear()
DataAdapterSQL.Fill(TablaSQL) 'esto debe ir si o si. Despues analizo porque, ya que lo saque de varias partes pero aun no lo he profundizado. Si no esta, da error en las lineas que siguen.

'establezco la clave primaria
Dim IdPersonal(0) As DataColumn
IdPersonal(0) = TablaSQL.Columns(0)
TablaSQL.PrimaryKey = IdPersonal

'vinculo el datagrid con la tabla que corresponde
DataGridView1.DataSource = TablaSQL

'AQUI SE VUELVE PARA AGREGAR MAS DATOS
ColumnasDataRow = TablaSQL.NewRow 'Aviso que va un nuevoRow
ColumnasDataRow("IdPersonal") = midato(0) 'este y text0.text da igual
ColumnasDataRow("NumDoc") = midato(1) 'este y text1.text da igual
ColumnasDataRow("TipoDoc") = midato(2) 'este y text2.text da igual
ColumnasDataRow("Sexo") = midato(3) 'este y text3.text da igual y asi .....
ColumnasDataRow("NumCuil") = midato(4)
ColumnasDataRow("NumCuil1") = midato(5)
ColumnasDataRow("Apellido") = midato(6)
ColumnasDataRow("Nombres") = midato(7)

TablaSQL.Rows.Add(ColumnasDataRow) 'Adiciono los datos a la Tabla
'SI QUIERO CARGAR MAS DATOS VUELVO PARA ATRAS PARA AGREGAR MAS DATOS
'Aqui digo que lleve los datos del DataGridView (mejor dicho DE la Tabla) al archivo FISICO de SQL.
DataAdapterSQL.Update(TablaSQL)
TablaSQL.AcceptChanges()
End Sub
End Class
' ----------fin del programa--------------------------
A mi me funciona de maravillas, espero te funcione.