¿Y lo vais a grabar a CD? Si es así es muy sencillo.
Basta partir el WAV en los trozos que querais, y luego grabarlo con Nero como CD de audio. Pero hay que quitar la pausa de 2 segundos que el Nero pone por defecto entre canción y canción, de esta forma serán pistas distintas (el reproductor de audio así lo reconocerá) pero se reproducirán sin pausa entre ellas. Ah, eso sí, hay que quitar la pausa a todos los archivos EXCEPTO al primero, si no daría error (la pausa del primero es la que va desde que das a Play hasta que empieza la primera canción, por tanto no te afecta en nada).
Si lo quieres para escuchar desde el disco duro, basta hacer lo mismo, partir los archivos, y luego crearse una lista de reproducción M3U (que no es más que un archivo M3U cuyo contenido es el nombre de los archivos de audio, uno por linea), por ejemplo:
Mis canciones.m3u
Primera cancion.wav
Segunda cancion.wav
Tercera cancion. wav
.......
Luego en la misma carpeta tienen que estar todos los WAV y el M3U, y con el reproductor de audio abrirías el M3U. Se reproducen todas las canciones de forma continua y puedes saltar de cancion a cancion si lo deseas.
Saludos