Hola!
 
Pues lo puedes hacer mediante cookies.
En la página inicial, puedes comprobar si el usuario ya ha estado alguna vez en ella consultando una cookie , a la que llameremos "primeraVez", que se habría escrito sí y solo sí el usuario ya hubiera estado antes. 
Esto en el head:  
 Código HTML:
 <script type="text/javascript">
function testFirstTime() {
  // comprueba si hay una cookie primeraVez
  if (getCookie("primeraVez") == "null" || getCookie("primeraVez") == "") {
    setCookie("primeraVez", "1", 365); // va a durar un año
    window.location="bienvenido.html";
  }
}
function setCookie(c_name,value,expiredays) {
// fija una cookie c_name con valor value y caducidad expiredays
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString());
}
function getCookie(c_name) {
// comprueba el valor de la cookie c_name
if (document.cookie.length>0)  {
  c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=");
  if (c_start!=-1) { 
    c_start=c_start + c_name.length+1; 
    c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start);
    if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length;
    return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end));
   } 
  }
return "";
}
</script>  y esto, al cargar la página, en el body:  
 Código HTML:
 <body onload="javascript:testFirstTime();"> 
 Saludos!!