aaaaaah no anden recomendando hacer escenas! es una tontada! solo hacen fallos
pra tu problema lo mas logico y funcional es haccer preloader externos es lo nromal l oq la gente q saber hacer cosas hace... ademas q simplemente pesara mucho menso tu swf   
pero bueno ya estas con als escenas eres libre Xd.. ya explique como hacer esto en este foro antier ayer y ahroa hoy xD 
en cada Escena en el priemr frame lo seleccioans y le pones un nombre de instancia por ejmplo "esce1", "esce2",etc 
por ejemplo en los botones te moveras a la escena 1 d la sigueinte forma 
Código:
 on(release){
_root.gotoAndStop("esce1");
}
  y poss bueno.. suerte