Si tienes XP y no has tocado nada especial en la configuración, suele traer por defecto instalado el cortafuegos o firewall del propio windows XP (sabes lo que es?).
Por lo que he leído por ahí, es una porquería, mejor desactivarlo e instalar un firewall aparte (zone alarm, outpost, kerio), para desactivarlo:
Inicio->Mi pc->Mis sitios de red->ver conexiones de red->conexión de área local->cambiar configuración, pestaña avanzada->Desactivar casilla de Proteger mi equipo
Para saber un poco más del firewall de XP, mira
este enlace.
Echa también un vistazo a este foro con dudas varias sobre configuración de la mula, a ver si te ayuda:
http://www.emule.us/foro/archive/index.php/f-23.html
Eso sí, como consejo, no te conectes a internet sin firewall, si quieres quitar el que trae windows XP, búscate antes alguno.
Salu2