Error con los Threads en conexión a pcs

[bluesky777]

Hola a todos, espero me puedan ayudar, tengo una aplicación donde se conectan los Clientes al servidor, y desde el servidor les envío mensajes (funciona), pero en determinado momento el servidor manda el mensaje "IniciarTest", el cliente verifica el mensaje y abre un formulario nuevo donde empieza a contestar pregunta por pregunta.

Pero cuando intenta abrir el nuevo formulario me manda el siguiente error:

cannot be instantiated because the current thread is not in a single-threaded apartment

Para el cliente conectarse al servidor hago el thread:

Código:

Dim thr As New Thread(AddressOf ConectarseCliente)
thr.Start()

Código:

    Private Sub ConectarseCliente()
        With Cliente
            If .EstadoCon = False Then
                .IPDelHost = lbEquipo.Text
                .PuertoDelHost = 8050
                .Conectar()
             End If
        End With

Y cuando el cliente recibe un mensaje, se genera este evento:

Código:

Private Sub SocketCliente_DatosRecibidos(ByVal datos As String) Handles Cliente.DatosRecibidos
        lbTemporal.Text = datos
        Try
            Select Case lbTemporal.Text
                Case "IniciarTest"
                    frmExamen.Show()
                Case "Siguiente"
                    frmExamen.siguiente_pregunta()
            End Select


        Catch ex As Exception
            MsgBox("Error berraco!!" & ex.Message)
        End Try


        txtConversa.Text = datos & vbCrLf & vbCrLf & txtConversa.Text

    End Sub

Puse el CheckForIllegalCrossThreadCalls = False, pero tampoco funcionó con eso.
También le puse thr.SetApartmentState(ApartmentState.STA) y se queda bloqueado.

¿Qué hago? por favor ayúdenme