En realidad con la opcion que te recomienda XenZo pazara exactamente lo mismo
por que?
porque finalemnte lo que queda almacenado en la avriable es el mismo String, solo que armado de forma mas compleja.
Veras, en realidad el archivo te esta quedando guardado de manera correcta, es solo que al abrirlo con el block de notas muestra como si estubiese todo junto, y el caracter \n lo muestra como un cuadradito, sin embargo si tratas de leer el archivo desde Java por ejemplo, seguramente te lo vera como si efectivamente existieran 10 lineas diferentes.
Si quieres probar, intenta abrir el archivo con un editor de texto que no sea notepad
Saludos