Ya tienes la conexión a la base de datos?
 
Suponiendo que sí, en la misma hoja donde tienes la información agrega un botón de comando y, en el código VB (en la misma hoja, no en módulos) la siguiente rutina:    
Código vb:
Ver originalSub insertaDatos()
    Dim con As New ADODB.Connection
    Dim com As New ADODB.Command
    Dim rs As ADODB.Recordset ' Este se usa solo para lectura
    Dim nombre as String, apellidos as String, dni as String
 
    Set con = New ADODB.Connection
    con.Open "DSN=tu_conexion_a_SQL2008" ' Debe estar definida en fuentes de datos
    If con.State = 1 Then
        com.ActiveConnection = con
        com.CommandType = adCmdText
    Else
        MsgBox "No se pudo conectar a base de datos"
        End
    End If
    nombre = Cells(1, 1)
    apellidos = Cells(1, 2)
    dni = Cells(1, 3)
    ' Supongo que la consulta sería en el mismo formato que en MySQL
    com.CommandText = "INSERT INTO TB_PRUEBA SET NOMBRE = '" & nombre & "', " _
        & "APELLIDOS = '" & apellidos & "', DNI = '" & dni & "'"
    ' Ejecutas
    com.Execute
    ' Cierras la conexión
    con.Close
End Sub
  
Necesitas investigar cómo escapar los datos para evitar errores, por ejemplo, cuando se use un apellido como O'Brien, porque la comilla simple finalizaría la cadena. 
También deberías validar que los campos no estén en blanco.