yo hace tiempo llege a utilizar este servico, aunque veo que ya lo mejoraron.
revisa la documentacion 
http://messenger.mslivelabs.com/ 
el que yo conocia era mucho mas sencillo habra que ver las mejoras que tenga 
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perdon por editar jeje ya me encontre donde colocaron el servicio que yo recordaba para incluir el messenger en tu sitio 
http://settings.messenger.live.com/a...bSettings.aspx 
1.- en la pagina principal activa la casilla ->  
Permitir que los usuarios de sitios web vean mi estado y me envíen mensajes. 
2.- guardas los cambios
3.- y a la derecha hay un boton que dice "Crear HTML" lo seleccionas
4.- selecciona una de las opciones que te da para insertar.
      *Ventana
      *Boton
      *Icono de estado
5.- elijes el tamaño en caso de ser ventana
6.- escoje un color
7.- copea el codigo de la parte inferior y colocalo en tu sitio 
con este el visitante de tu sitio tiene optativa de usar su usuario o contactarte como anonimo... de ser anonimo se le permite escojer un nick (nombre) y se le solicita ingrese los caracteres de un captcha