Cita:
Iniciado por vb2005 
cuidado estan todos un poco perdidos :S no es ni .bat ni .ini es .INF
Correcto, ademas el archivo no necesariamente tiene que llamarse index.html.
EL problema? es que al querer ejecutar algun archivo desde una pagina, este lo "descarga" y no lo ejecuta directamente. Seria mejor que trataras con alguna aplicacion para hacer menues autoejecutables, hay muchisimos programas para ese proposito.