Hola RicardoU.
Para lograr "esconder" parte de una imagen y que se vea el fondo que hay tras ella tienes 2 formatos: .gif .png
El gif admite 256 colores y png hasta los 32 bits. Pero para evitar problemas, en este último usa solo el formato de 24 bits.
Para lograr transparencia en esa zona, debes enmascararla (o bien definiendo un color trasparente o bien creando una máscara sobre la zona que desees. Cualquier editor de imágenes te lo realiza, como Corel Photophaint o Photoshop.
Bueno, ya creaste la imagen con zonas no visibles.
Cita: solo que algunos me aparecen con un fondo gris
Ah! ¿que ya lo habías hecho así y el problema es de verlos?
Una cuestión a tener en cuenta: IE$plorer 6 y anteriores no fueron al oculista y en los .png con transparencias le colocan esa zona gris (debe ser por las cataratas). Prueba a visualizarlos con FF u Opera para descartar que sea esto.
(¡ahí va, que rollo he soltado! xD. Disculpa, si ya lo sabías.
Un saludo