Muchas gracias por la respuesta, parece que era un error muy extraño.
Reinicié la computadora y salió andando en Firefox e IE 8 con la función onbeforeunload()
Realmente me resultó raro.
Pero bueno, para el que lo necesite, dejo esta pequeña funcion que hace que, antes de cerrar la ventana del navegador o ir a otro link devuelvue un mensaje:
Código HTML:
<script>
window.onbeforeunload = function() {
return "Debe agregar un adicional de programacion para que la tarea este completa";
}
</script>