Para conectar usa MySQL_connect() y para seleccionar una base de datos MySQL_select_db(), despues de estos pasos ya puedes hacer 'querys' con MySQL_query().
Un ejemplo:
Código PHP:
$conex = MySQL_connect("server","user_db","password_db");
/* Cambias 'server' por el seridor donde tengas MySQL; 'user_db' por tu usuario y 'password_db' por tu password. */
mysql_select_db("nombre_db",$conex);
/* obviamente nombre_db es el nombre de la base de datos
ahora ya puedes usar 'querys' */
$consulta = "SELECT * from nombre_db";
mysql_query($consulta);