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hay forma de usar el lenguaje de modo que no tengamos que bajar e instalar el programa coldfusion?

Para trabajar con Coldfusion, se necesita un servidor y un interprete que interprete valga la redundancia las etiquetas o tags.

Sino estoy mal, hay una version gratuita para developers del servidor dado por Adobe, ademas de existir varias versiones del interprete gratuitas. Blue Dragon es una de ellas, que hace poco fue lanzado como open source por sus creadores.