No, no hay tal cosa como salirse del dominio.
TODOS los links son interpretados como urls completas, no importa como lo escribas.
Por otro lado, utilizar el URL como texto del link es una desperdicio y a Google no le es util.
Aunque sea tu pagina 2, debes utilizar buen texto:
<a href="http://www.misitio.com/pagina2.html">Biografia de Pablo Neruda - Pagina 2</a> es mucho mas afortunado.