Puedes usar tmpgenc o canopus procoder o dvd#vcd (y más...) para pasar de AVI a MPG, o bien de MPG a MPG en caso de que tengas un MPG incompatible con los estándares de DVD. Cuando tengas todos los videos en MPG compatible, antes de grabar en dvd tienes que hacer una "autoría" para crearte la estructura del dvd, ponerle menús y todo eso...
Te recomiendo leer por aqui:
www.mundodivx.com/mpeg/index.php - Conversión a MPG
www.mundodivx.com/dvd/index.php - Manuales de autoría